lsv模型的算法
2023-12-19
LSV模型算法详解 1. 什么是LSV模型 LSV模型是一种用于评估系统性风险的量化模型,它基于公司股票收益率与市场收益率之间的关系,通过对这种关系的分析来评估公司股票的系统性风险。LSV模型是由美国金融学家Ross和Westerfield于1995年提出的,它是CAPM模型的一种扩展,能够更准确地评估公司股票的风险。 2. LSV模型的基本原理 LSV模型的基本原理是通过对公司股票收益率与市场收益率之间的关系进行分析,来评估公司股票的系统性风险。具体来说,LSV模型将公司股票的收益率表示为市